От Фед предупредиха банките, че ги очакват по-сериозни стрес тестове

От Фед предупредиха банките в САЩ, че тестовете за способността им да оцелеят при финансова криза ще бъдат направени по- строги, чрез нови оценки на риска и редовни проверки, целящи да гарантират отстраняването на всякакви слабости, идентифицирани в процеса.

В сряда члена на управителният съвет на Фед, Даниел Таруло, който е ръководител по регулаторните въпроси в централната банка, заяви, че очаква да бъде съсредоточено повече внимание върху макро елементите на така наречените “стрес тестове”, като например експозициите, споделяни от множество банки и риска който произтича от това.

Годишните тестове на Фед и свързаните с тях упражнения по капиталово планиране са от основно значение за банките в САЩ, тъй като от тестовете зависи, дали банките имат достатъчно финансова мощ, за да увеличат дивидентите на акционерите или да изкупят обратно повече акции.

По същия начин, за американските филиали на чуждестранни банки, тестовете определят дали бизнесът им в САЩ може да изплати повече дивиденти на родителската група.

Г-н Таруло заяви, че стандартите за най- големите банки са били най- тежки и че за тях не е достатъчно да отговорят на минималните стандарти за капиталово планиране. Той добави, че стандартите за управление на риска и капиталовото планиране, който са били изисквани за преминаването на стрес тестовете, ще навлизат все повече в цялостната програма за надзор на Фед, което означава, че банките ще трябва да останат бдителни, вместо да концентрират усилията си единствено върху преминаването на стрес тестовете.

Таруло допълни, че  “Стрес тестовете никога не трябва да се разглеждат, като готови продукти, тъй като това би означавало да се пренебрегнат промените в реалната икономика, финансовите иновации и промените в корелациите на активите между фирмите”.

Г-н Таруло заяви, че в бъдеще Фед може да започне да тества дали по- слабите институции, уязвими на финансов шок, биха били принудени да прибягнат до спешни разпродажби в условията на криза и като резултат да нанесат вреди и на други компании. Той добави, че тестовете може да доведат до повече предположения относно нарастващите разходи за финансиране или намаляването на финансиране в стресови ситуации.

Винтовете продължават да се затягат, особено при по- големите, по- сложни банки, заяви Дженифър Томпсън, банков анализатор в Ню Йорк. “Ще виждате как правилата продължават да еволюират, но не и как стават по- лесни”.

Тази година Citigroup и американските подразделения на HSBC, Royal Bank of Scotland и Santander бяха сред банките, които се провалиха на стрес тестовете на Фед на “качествени” основания, което включва техните модели за вътрешен контрол, а не нивото на капиталова сигурност.

Във вторник от Фед заявиха, че тези банки няма да бъдат задължени да подадат наново капиталовите си планове тази година, което цели да им даде време да се съсредоточат върху предложенията си за 2015-а, които трябва да бъдат направени до 5-и януари.